Un test per trovare il miglior Moving Sell strategia media Con ordinanza Dr Winton Felt. In di sviluppare o perfezionare i nostri sistemi di trading e gli algoritmi, i nostri commercianti spesso condurre esperimenti, test, ottimizzazioni, e così via Abbiamo testato diverse strategie vendere e sono ora condividono alcuni di tali rilievi R Donchian, reso popolare il sistema in cui una vendita si verifica se il mobile di 5 giorni croci medi sotto i 20 giorni di media mobile RC Allen popolare il sistema in cui una vendita si verifica se il 9-giorni mobile traverse inferiori al 18 giorni di media mobile Alcuni operatori ritengono che danno meno dei guadagni che ottengono se usano una media mobile lunga più breve Queste persone preferiscono vendere se il 5-giorni mobile Traders media mobile croci in media al di sotto di 10 giorni hanno usato variazioni su queste idee un po 'che sollecita i benefici di una variante e altri touting i vantaggi di un altro commerciante ci ha parlato il crossover dei 7 giorni e 13 giorni medie mobili esponenziali Perché questo sistema sembrava avere qualche merito, è stato incluso nelle prove per omogeneità di confronto le strategie che rientrano in questa particolare serie di test inclusi tutti i doppi sistemi in cui la media mobile più breve è stato tra i 4 giorni e 50 giorni e la media più in movimento è stato tra la media breve mobile di lunghezza e 200 giorni Qui riportiamo alcuni dei sistemi più popolari e sulle variazioni di coloro systems. Sell se lo stock s semplice di 9 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice di 18 giorni in movimento average. Sell se lo stock s semplice di 10 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice 18- giorni in movimento average. Sell se lo stock s semplice di 10 giorni in movimento average. Sell se lo stock s semplice di 9 giorni in movimento average. Sell se il titolo in movimento croci media sotto la sua semplice di 19 giorni in movimento croci in media al di sotto la sua semplice di 19 giorni s semplice di 9 giorni in movimento croci in media al di sotto la sua semplice mobile a 20 giorni average. Sell se lo stock s semplice di 10 giorni in movimento croci in media al di sotto la sua semplice mobile a 20 giorni average. Sell se lo stock s semplice 4-giorni in movimento croci media sotto la sua semplice di 18 giorni in movimento average. Sell se lo stock s semplice di 5 giorni in movimento average. Sell se lo stock s semplice 4-giorni in movimento croci media di sotto della sua media mobile a 20 giorni in movimento croci in media al di sotto la sua semplice di 18 giorni Vendiamo se lo stock s semplice di 5 giorni in movimento croci in media al di sotto la sua semplice mobile a 20 giorni average. Sell se lo stock s semplice di 5 giorni in movimento average. Sell se lo stock s semplice movimento 4 croci media sotto la sua semplice di 9 giorni - Day movimento croci media sotto la sua semplice di 9 giorni in movimento average. Sell se lo stock s semplice 4-giorni in movimento croci in media al di sotto la sua semplice a 10 giorni in movimento average. Sell se lo stock s semplice di 5 giorni in movimento croci media sotto la sua semplice 10-giorni in movimento average. Sell se lo stock s esponenziale di 7 giorni in movimento croci media di sotto del suo esponenziale di 13 giorni in movimento average. Sell se lo stock s esponenziale di 7 giorni in movimento croci media di sotto del suo esponenziale di 14 giorni in movimento average. We voluto per evitare la curva-montaggio Cioè, abbiamo voluto mettere alla prova queste strategie su una vasta gamma di titoli che rappresentano una varietà di industrie e settori di mercato Inoltre, abbiamo voluto testare su una varietà di condizioni di mercato Pertanto, abbiamo testato le strategie su ciascuno di circa 3000 le scorte in un periodo di circa 9 anni o nel periodo durante il quale la quotazione in borsa, se scambiato per meno di 9 anni, di factoring in commissioni, ma non lo slittamento lo slittamento si verifica quando l'ordine di vendita è per il 30, ma il prezzo a cui la vendita è eseguito viene 29 99 In questo caso, lo slittamento sarebbe un penny un condividono la stessa strategia di acquisto è stato costantemente utilizzato per ogni test l'unica variabile era la regola per la vendita per ogni strategia, abbiamo totalizzato il rendimenti di tutti i titoli abbiamo eseguito un totale di 47.312 tests. The idea alla base di questo esperimento è stato quello di scoprire quale di queste discipline vendere raggiunto i migliori risultati il più delle volte per la maggior parte degli stock Ricordate che la redditività di un sistema che viene applicato ad un singolo titolo, anche se questo si ripete per il 3000 le scorte come nel nostro test non dipingere l'intero quadro redditività per unità di tempo investito è un modo migliore per confrontare i sistemi in esecuzione di questa prova in abbiamo richiesto che ogni sistema ha dovuto attendere un nuovo segnale di acquisto in particolare azione in fase di test nella vita reale , un commerciante potrebbe saltare ad un altro magazzino subito dopo una vendita pertanto il commerciante avrebbe avuto poco o nessun tempo morto in attesa di effettuare l'acquisto successivo un sistema che è meno redditizia, ma che esce una precedente posizione potrebbe quindi generare maggiori profitti nel corso di un anno dalla reinvestire in un titolo diverso, non appena il primo è venduto D'altra parte, sarebbe un esecutore più povero se dovesse aspettare il prossimo segnale di acquisto sullo stesso titolo, mentre un altro sistema più lento è stato ancora in mano e fare soldi così, un sistema che cattura un profitto 10 in 20 giorni non può confrontare bene con un altro sistema che cattura solo un profitto 7 nei primi 10 giorni di quella stessa mossa e poi vende a prendere un'altra posizione elsewhere. The diversi sistemi di vendita sono disposte di seguito in ordine della loro redditività la colonna di sinistra è la media mobile di breve e la colonna centrale è la media a lungo in movimento I segnali di vendita sono stati generati quando la media breve attraversata al di sotto della media di lungo la colonna di destra è la redditività totale per tutti gli stock testato l'elemento chiave del confronto non è la grandezza effettiva di guadagno per ogni sistema vendere questo sarebbe variare notevolmente con diversi acquisto e vendita combinazioni di sistema non siamo stati di prova per la redditività di ogni sistema completo, ma per il merito relativo dei diversi sistemi di vendita separatamente dal loro rispettivo ottimale acquistare discipline come si può vedere dalla tabella, la vendita quando la media mobile a 9 giorni ha attraversato al di sotto della media mobile a 18 giorni non era così redditizia come la vendita quando il 10 giorni di media mobile ha attraversato al di sotto del 20 giorni di media mobile Donchian s 5 - day movimento trasversale media della media di 20 giorni è stato anche più redditizio che la croce media di 9 giorni della media di 18 giorni Tutti i test sono stati identici l'unica variabile è la combinazione di medie mobili selezionati I due sistemi esponenziali erano in fondo della lista della redditività non leggere questo rapporto senza leggere la relazione di follow-up cliccando sul link sotto la tabella la tabella fornisce solo una parte della storia Inoltre, questo studio non è stato un tentativo di misurare la Efectività relativa di sistemi completi per ad esempio, il sistema di RC Allen s come un sistema completo può benissimo superare uno dei sistemi di cui sopra sulla tabella seguente il punto di ingresso di un sistema ha molto a che fare con il profitto ottenuto nel punto di uscita di un sistema i punti di ingresso dei diversi sistemi sono stati ignorati in questo studio study. This sostiene l'idea che il lato delle vendite di un sistema di media tripla in movimento sulla base delle medie mobili 5, 10, e 20 giorni è probabile che sia più redditizio rispetto alla vendita lato del simile 4, 9, spostando combinazione media di 18 giorni ha il vantaggio aggiuntivo di che ci permette di monitorare il passaggio verso il basso del mobile di 5 giorni media relativa al 20 giorni di media mobile quest'ultimo è il sistema Donchian s , ed è un forte sistema a sé stante si dà anche segnali precedenti alla sia i 9-18 o 10-20 le combinazioni Pertanto, compreso il 5, 10, e 20 giorni medie mobili sui nostri grafici ci dà un ulteriore opzione si può utilizzare il sistema di media 5, 10, e 20 giorni tripla in movimento per generare i nostri segnali di vendita o possiamo usare sistema duale media mobile a 5, a 20 giorni Donchian s Se lo stock modello non sembra o sentire diritto di noi, la croce media mobile di 5 giorni ci darà un'uscita precedente Altrimenti, possiamo aspettare per il 10-20 di crossover Mentre potremmo distinguere le differenze tra i sistemi migliori, va ricordato che le differenze di rendimento totale netto di oltre per tutto il tempo della prova erano molto piccole su base percentuale, ad esempio, la differenza tra il sistema di classifica top e quello in ottava posizione pari a solo circa 2 4 Se si spalmano che fuori sopra tutto il tempo dello studio, si wil vedere che le differenze annuali sono davvero molto piccole per quanto riguarda i sistemi completi, il sistema 9-, di 18 giorni può essere più redditizio che sia il sistema da 10, 20 giorni o il sistema Donchian per tali considerazioni e gli altri commenti e informazioni, si prega di vedere la relazione di follow-up un test per trovare il miglior Moving Commenti vendita di strategia medi e Observations. Get più su questo, e vedere un elenco di tutorial sulle discipline per gli investitori e traders. Copyright 2008 - 2016 da aka della discipline, LLC. Dr Winton Felt mantiene una serie di tutorial gratuiti, archivi avvisi e risultati scanner a ha un riesame del mercato pagina alla informazioni e illustrazioni è di pertinenza di pre-surge messe a punto a e informazioni e musica a corretto per la volatilità perdite di arresto at. Notice per Webmaster Se voler pubblicare questo articolo sul tuo blog o sito web, è possibile farlo se e solo se si rispettano nostro editore s Condizioni di utilizzo e accordi con la pubblicazione di questo articolo, in tal modo accetta di rispettare e di essere vincolato da nostro editore s Termini di uso e accordi si può leggere l'editore s Condizioni di utilizzo e accordi cliccando sui seguenti Termini blue Link pagine Terms. 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On questa pagina mi piacerebbe prendere l'utente attraverso un confronto tra un paio di media mobile sistemi di crossover One utilizza due semplici medie mobili SMA s e l'altra utilizza tre sma s. Ever pensato di usare un sistema di media mobile doppia per trade. If si ri considerare l'uso di doppio movimento crossover medi sia per entrare e uscire mestieri, si potrebbe prendere in considerazione le prove un sistema di tripla mA troppo confrontarli fianco a fianco su diverse azioni o altri strumenti di negoziazione, nonché diversi periodi di tempo o intervalli di tempo di prova diversa in movimento periodi medi, ma attenzione a non fare affidamento su ottimizzata o una curva-montaggio results. but dal momento che alcuni dei i miei visitatori Non so di cosa si tratta, permette di andare oltre alcuni principi fondamentali first. WHAT immagine mEDIA CROSSOVER. The SA si muove a destra è un esempio di un doppio movimento di crossover medio che avrebbe avviato un buy segnale rialzista di crossover un veloce media mobile 8 sma - croci blu sopra un più lento media 13 SMA - yellow. Notice che il segnale non è confermata fino alla chiusura della barra Ciò significa che la voce in trading dal vivo sarebbe da qualche parte all'interno della barra successiva Molto probabilmente vicino alla aperto che bar. If si rifugio t fatto in qualsiasi backtesting ancora, questo tipo di sistema semplice sarà probabilmente uno dei primi che si ll prova, dal momento che richiede molto poco competenze di programmazione in ogni caso, se si va su questa strada, che troverete che il prezzo di apertura barra successiva dopo la croce, è dove il software di backtesting in base all'impostazione metterà i mestieri simulati che è ragionevole, perché se sono stati effettivamente negoziazione utilizzando il software di trading automatico è una buona approssimazione di dove il vostro commercio avrebbe preso place. With un arresto tipico sistema di inversione, questo lungo voce non sarebbe uscito fino al blu, veloce mA attraversato sotto il giallo, più lento attraversamento ribasso mA questa mA non solo esce il commercio, ma avvia una breve commercio nella direzione opposta così così, con doppia media mobile sistemi di crossover, il commerciante è sempre in un commercio, lungo o short. Lets dare un'occhiata a un esempio intraday nel corso di una day. DUAL media mobile CROSSOVER. We ll utilizzare un grafico a 5 minuti di spia con due semplici medie mobili per il primo esempio veloce 8 sma - verde e Slow 13 SMA - yellow. I scelto questo giorno particolare, perché volevo illustrare ciò che è molto tipico per praticamente qualsiasi strategia di crossover media mobile la prima commercio a lungo dopo 11 00:00 va molto bene e le catture in realtà un'uscita entry. The buon pullback a circa 12 45PM è profitable. But, voglio mi piacerebbe di osservare sia il mosso azione dei prezzi tra il 12 00-3 00 Questo è dove i sistemi doppi MA può davvero macinare i profitti giù MA s solo whipsaw avanti e indietro causando tre sconfitte di fila, probabilmente evaporare i profitti dal commercio prima se una persona é scambiata questo metodo in questo giorno, per fortuna avrebbero ho visto un altro commercio vincente decente a 2 30. il buona parte di questo sistema viene visualizzato sul commercio prima e l'ultima commercio durante lo spostamento crossover medi falliscono miseramente durante mosso l'azione dei prezzi, funzionano molto bene durante prezzo trend action. If si backtest queste semplici stop e sistemi di invertire, e ispezionare uno che esce con un utile, è ll più probabile trovare che la vittoria è inferiore a 50, ma il vincitore media sarà superiore alla media loser. That s perché si muovono i sistemi medi di crossover sono essenzialmente sistemi di trading tendenza e, sistemi di trading tendenza quasi sempre questa caratteristica di un piccolo percentuale di vincitori e un buono per ratio. In i grafici qui sotto L lungo, breve e Ex Exit. TRIPLE media mobile CROSSOVER. So gran lunga la discussione si è incentrata su un sistema di arresto di tipo inverso, per cui un segnale per un'uscita, produce anche una commercio in direzione opposta Ma se si introduce una terza media mobile al sistema, non ci può essere un periodo di neutralità in altre parole, nessun commercio avviene - sei in cash. For questo esempio, si sta andando ad utilizzare un 3 grafico minuto e tre semplici medie mobili 4 sma, 10 sma e 50 regole sma. The sono molto semplici Se la lenta linea 50 SMA è in aumento, e la linea veloce 4 SMA croci al di sopra della linea di mezzo 10 sma, vi è un segnale buy il segnale di uscita viene quando la linea veloce incrocia al di sotto del mezzo line. The regole sono l'opposto per le voci brevi E 'facile vedere, che questo sistema è simile a prendere i commerci fuori la tendenza di una maggiore tempo frame. An alternativa a questo sistema, sarebbe di prendere solo le voci lunghe, quando entrambe le medie mobili veloci e medie sono sopra il lento sma. Be consapevole del fatto che quando il vostro fare con tre gradi di libertà 3 variabili, anziché due come nell'esempio precedente, si stanno facendo il sistema più complesso e quindi la creazione di molte combinazioni possibili più a corso test. Of, software backtesting rende questo un gioco da ragazzi, ma ricordate che l'aggiunta di filtri e la complessità doesn t sempre fare un sistema migliore spesso, un sistema più semplice può essere più robusti sotto testing. An esempio è below. If si ri interessati a medie mobili, si potrebbe anche voler controllare la mia pagina su come usare le medie mobili come finali crossover medi stop. Moving media Crossovers. Moving sono un modo comune gli operatori possono utilizzare medie si verifica un incrocio Moving quando una media mobile più veloce periodo più breve IEA Moving croci media o sopra un più lento Moving Average periodo più lungo IEA media mobile che è considerato un incrocio rialzista o al di sotto, che è considerato un grafico crossover. The ribassista sotto della SP Depository Receipts Exchange Traded Fund spettacoli SPY il 50 giorni media mobile semplice e 200 giorni media mobile semplice questa coppia media mobile è spesso guardato da grandi istituzioni finanziarie come indicatore a lungo raggio di mercato direction. Note quanto a lungo termine di 200 giorni media mobile semplice è in una tendenza rialzista questo spesso viene interpretato come un segnale che il mercato è abbastanza forte un trader potrebbe prendere in considerazione l'acquisto quando il breve termine di 50 giorni SMA attraversa sopra i 200 giorni SMA e contrastly, un commerciante potrebbe considerare la vendita quando la 50 giorni di SMA incrocia al di sotto del 200 giorni SMA. In grafico sopra della SP 500, entrambi potenziali segnali di acquisto sarebbe stato estremamente redditizia, ma il potenziale segnale di una vendita avrebbe causato una piccola perdita Tenete a mente, che la 50 giorni, 200 - Day Simple Moving Average crossover è un molto a lungo termine strategy. For quei commercianti che vogliono di più la conferma quando usano in movimento crossover media, il 3 mobile semplice tecnica media di crossover potrebbe essere utilizzato un esempio di questo è mostrato nel grafico sottostante di Wal - Mart WMT stock. The 3 mobile semplice metodo della media potrebbe essere interpretato come follows. The primo crossover dei più veloci SMA nell'esempio di cui sopra, i 10 giorni di SMA in tutto il successivo più veloce SMA di 20 giorni SMA agisce come un avvertimento che i prezzi potrebbero da inversione di tendenza tuttavia, di solito un professionista non avrebbe posto un acquisto reale o vendere ordine then. Thereafter, il secondo incrocio dei più veloci SMA di 10 giorni e il più lento SMA di 50 giorni, potrebbero innescare un trader di acquistare o sell. There sono numerose varianti e metodologie per l'uso del 3 Simple Moving Average metodo di crossover, alcuni sono forniti segue. A approccio più conservativo potrebbe essere quella di aspettare fino alla metà SMA di 20 giorni attraversa il più lento SMA di 50 giorni, ma questo è fondamentalmente un crossover a due SMA tecnica, non un tre SMA technique. A commerciante potrebbe prendere in considerazione una tecnica di gestione del denaro di acquistare una dimensione di mezzo quando il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA e quindi inserire l'altra metà, quando il rapido SMA attraversa il più lento SMA. Instead della metà , acquistare o vendere un terzo di una posizione in cui il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA, un altro terzo, quando il rapido SMA attraversa il lento SMA, e l'ultimo terzo quando il secondo più veloce SMA attraversa il lento SMA. A Moving tecnica media crossover che utilizza 8 alle medie mobili esponenziali è lo spostamento degli indicatori del nastro media esponenziale vedere crossover esponenziale Ribbon. Moving media sono strumenti spesso visti dai commercianti nel crossover infatti sono spesso inclusi negli indicatori tecnici più popolari tra cui il Moving Average Convergence Divergence indicatore MACD vedere MACD Altro medie mobili meritano un attento esame in un commercio di informazioni plan. The sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituisce consulenza commerciale o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di azioni, opzioni, future, delle materie prime, o di un prodotto forex risultati del passato non non necessariamente un'indicazione di rendimento futuro Trading è di per sé rischioso non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito osservare le dichiarazione di non responsabilità.
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