Grafico - Grafico Band. Stock Bollinger Band. Bollinger sono rappresentazioni grafiche di prezzi storici azionari che contribuiscono a determinare la corrente di alimentazione e le forze di domanda in uno scambio mercato azionario dei mercati azionari e delle materie prime di trading, studiando modelli di grafico gioca un ruolo importante durante l'analisi Analisi tecnica di magazzino grafico permette un commerciante di determinare con più precisione proprio quello che l'offerta e la domanda attuale è in un magazzino JenScript supporta indicatori e sovrapposizioni comuni come OHLC, candle stick, media mobile, SMA, bande ema, wma, MACD, Bollinger, tempo picker, band etc. Bollinger è uno strumento di analisi tecnica inventata da John Bollinger nel 1980, nonché un termine registrato come marchio da lui nel 2011 evoluzione del concetto di bande di trading, fasce di Bollinger e dei relativi indicatori di B e di larghezza di banda può essere utilizzato per misurare l'altezza o bassezza del prezzo relativo alle negoziazioni precedenti bande di Bollinger sono un indicatore di volatilità simile alle bande Keltner channel. Bollinger consistere of. an N-periodo in movimento fascia media MA. an superiore a volte K una deviazione standard N-periodo al di sopra del movimento mA Ka bassa fascia media, a volte K una deviazione standard N-periodo al di sotto dei valori medi in movimento mA K. Typical per N e K sono 20 e 2, rispettivamente, la scelta di default per la media è una media mobile semplice, ma altri tipi di medie possono essere impiegati in base alle esigenze medie mobili esponenziali è una seconda scelta comune solito lo stesso periodo viene utilizzato sia per la banda centrale e il calcolo dello standard StockPlugin deviation. Register plug-in proiezione Aggiungi azione in plug-in quindi registrare layer. For questo caso di studio, abbiamo lookup prezzi delle azioni storiche al mercato nasdaq per esempio SLV che è l'iShares silver trust trust cerca di riflettere in generale la performance del prezzo dell'argento vanno in sezione del menu storico e dopo ordine nuovamente questa storia abbiamo SLV prezzi storici di divisione per voce years. Stock è definito dal properties. fixing il fissaggio date. low il prezzo più basso su una unità di tempo ad esempio, un giorno o un prezzo hour. high il prezzo più alto più di un unità di tempo ad esempio, un giorno o un prezzo hour. open il prezzo di apertura ad esempio per un grafico giornaliero questo sarebbe il prezzo di partenza per quel prezzo day. close il prezzo di chiusura per questa volta il fissaggio period. volume il numero di azioni o contratti scambiati in un titolo o di un intero blocco market. Non processo UI suppone stiamo usando lavoro web che carica in modo asincrono ogni parti di dati storici possiamo usare questo stock dei lavoratori che prevede l'elaborazione dei dati di download e lo stock del caricatore che gestisce il carico data. Let s creare function. JenScript JS - JavaScript HTML5 SVG Grafico data Visualization libreria. secondo la mia esperienza, nel caso di analisi tecnica pitone è la migliore opzione nel caso di semplici calcoli Java va bene, ma per più complesso e calcoli modificati java darà darà un vero e proprio mal di testa soprattutto nel caso di test Quindi modo migliore è fare tutti i calcoli di analisi tecnica in pitone e caricare quelli in database o CSV e leggere quelle da Java Queste sono un sacco di librerie per Python è available. answered 1 dicembre 14 alle 5 09.Why sono calcoli migliore per eseguire il Python, piuttosto che Java e che i calcoli sono modificati Grazie Matteo 7 luglio 15 a 14 47.Your Answer.2017 Stack Exchange, bande Inc. Bollinger Features. Trading bande, che sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta, sono l'azione dei prezzi vicino i bordi della busta che ci interessa sono uno dei più potenti concetti disponibili per l'investitore basato tecnicamente, ma non lo fanno, come comunemente si crede, dare buy assoluto e vendere i segnali in base al prezzo di toccare le bande di quello che fanno è rispondere alla domanda perenne se i prezzi sono alti o bassi su base relativa Grazie a queste informazioni, un investitore intelligente può rendere le decisioni di acquisto e vendita, utilizzando indicatori di confermare prezzo action. But prima di cominciare, abbiamo bisogno di una definizione di ciò che a che fare con bande di negoziazione sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta e 'l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che siamo particolarmente interessati a il più antico riferimento alle bande di trading che ho incontrato nella letteratura tecnica è l'utile magia di approccio transazione della Timing autore JM Hurst s coinvolto il disegno di buste levigate attorno prezzo per aiutare a ciclo identification. Figure 1 mostra un esempio di questa tecnica nota, in particolare, l'uso di diversi buste per i cicli di diversa lengths. The prossimo importante sviluppo nell'idea di bande di trading è venuto nella metà degli anni 1970, come il concetto di spostamento di una media mobile su e giù da un certo numero di punti o di una percentuale fissa per ottenere una busta attorno prezzo del titolo guadagnato popolarità, un approccio che è ancora utilizzato da molti un buon esempio appare nella figura 2, dove una busta è stato costruito intorno al Dow Jones Industrial Average DJIA la media utilizzato è un semplice media mobile di 21 giorni le bande si spostano su e giù per 4. il procedimento per creare tale grafico è semplice primo, calcolare e tracciare la media desiderata quindi calcolare la banda superiore moltiplicando la media di 1 più la percentuale scelta 1 0 04 1 04 Avanti, calcolare la banda inferiore moltiplicando la media dalla differenza tra 1 e la percentuale prescelta 1-0 04 0 96 Infine, trama le due fasce per il DJIA, le due medie più popolari sono i 20 e 21 giorni di medie e le percentuali più popolari sono nel 05-04 marzo 0 range. The prossimo grande innovazione è venuto da Marc Chaikin di Bomar Securities che, nel tentativo di trovare un modo per avere il mercato impostare la larghezza di banda piuttosto che l'approccio intuitivo o casuale scelta usato prima, ha suggerito che le bande essere costruite per contenere una percentuale fissa del dati nel corso dell'anno passato Figura 3 illustra questo approccio potente e ancora molto utile ha bloccato con la media di 21 giorni e suggerisce che le bande dovrebbero contenere 85 dei dati Pertanto, le bande sono spostati fino 3 e dalla 2 fasce Bomar erano il risultato la larghezza delle bande è diversa per le bande superiori e inferiori in una bolla mossa sostenuta, la larghezza di banda superiore si espanderà e la larghezza di banda inferiore si contrarrà il contrario vale in un mercato orso non solo la variazione totale larghezza di banda attraverso il tempo, lo spostamento intorno alle variazioni medie come well. Asking mercato ciò che sta accadendo è sempre un approccio migliore che raccontare il mercato cosa fare alla fine del 1970, mentre trading warrant e opzioni e nei primi anni 1980, quando l'opzione di indice di trading iniziato, mi sono concentrato sulla volatilità come variabile chiave alla volatilità, poi, ho girato ancora una volta a creare il mio approccio alla band di trading ho provato un qualsiasi numero di misure di volatilità prima di scegliere la deviazione standard come il metodo con cui impostare la larghezza di banda mi sono particolarmente interessato in deviazione standard a causa della sua sensibilità alle deviazioni estreme di conseguenza, le bande di Bollinger sono estremamente veloce a reagire a grandi mosse nel market. In figura 5, le bande di Bollinger sono tracciate due deviazioni standard sopra e sotto una 20 giorni di media mobile semplice la i dati utilizzati per il calcolo della deviazione standard sono gli stessi dati come quelli utilizzati per la media mobile semplice In sostanza, si sta utilizzando in movimento deviazioni standard per tracciare bande attorno a una media mobile l'arco di tempo per i calcoli è tale che è descrittivo dell'intermedio - term trend. Note che molte inversioni si verificano in prossimità delle bande e che la media fornisce supporto e resistenza in molti cases. There è un grande valore nel considerare diverse misure di prezzo il prezzo tipico, Massimo Minimo Chiusura 3, è una tale misura che ho trovato per essere utile il ponderata vicino, alto basso chiudi chiudi 4, è un altro per mantenere la chiarezza, mi limiterò la mia discussione di bande di negoziazione per l'utilizzo dei prezzi di chiusura per la costruzione di bande mio obiettivo primario è quello a medio termine, ma a breve - e le applicazioni a lungo termine funzionano altrettanto bene Concentrandosi sulla tendenza intermedia dà il ricorso a breve e lungo termine per le arene di riferimento, un prezioso concept. For il mercato azionario e le singole azioni di un periodo di 20 giorni è ottimale per il calcolo Bollinger Bands è descrittiva del trend di medio termine e ha ottenuto ampia accettazione la tendenza a breve termine sembra ben servita dai calcoli di 10 giorni e la tendenza a lungo termine di 50 giorni calculations. The media selezionato dovrebbe essere descrittivo del periodo di tempo prescelto Questa è quasi sempre una lunghezza media diversa da quella che si rivela particolarmente utile per gli acquisti crossover e vende il modo più semplice per identificare la media corretta è scegliere uno che fornisce supporto alla correzione della prima mossa off di un bottom Se la media è penetrato dalla correzione, allora la media è troppo breve Se, a sua volta, la correzione è inferiore alla media, allora la media è troppo lunga Una media che viene scelto correttamente fornirà sostegno molto più spesso di quello che è broken Band Vedi Figura 6.Bollinger possono essere applicati a qualsiasi mercato o la sicurezza per tutti i mercati e le questioni, vorrei utilizzare un periodo di calcolo di 20 giorni come punto di partenza e di allontanarsi da esso solo quando le circostanze costringono che io faccia così come si allungare il numero di periodi coinvolti, è necessario aumentare il numero di deviazioni standard impiegati a 50 periodi, due e un decimo deviazioni standard sono una buona selezione, mentre a 10 periodi un'ora e nove decimi fare il lavoro abbastanza periodi well.50 con 2 1 periodi deviation.10 standard con 1 9 Standard deviation. Upper banda di 50 giorni SMA 2 1 s Medio banda di 50 giorni SMA inferiore banda di 50 giorni SMA - 2 1 s. Upper banda di 10 giorni SMA 1 9 s Medio Banda 10 giorni di SMA inferiore banda di 10 giorni SMA - 1 9 S. IN maggior parte dei casi, la natura dei periodi è irrilevante tutti sembrano rispondere ai specificato correttamente le bande di Bollinger li ho usati su dati mensili e trimestrali, e so che molti commercianti applicarli su un intraday basis. Tags della tomaia e fasce inferiori di negoziazione bande rispondere alla domanda se i prezzi sono alti o bassi su base relativa la questione Centri realtà sulla frase un parente bande base di negoziazione non danno buy assoluto e vendere i segnali, per essere stato toccato anzi, forniscono un quadro entro il quale prezzo può essere correlato a indicators. Some lavoro più anziani ha dichiarato che la deviazione da una tendenza come misurato dalla deviazione standard da una media mobile è stata utilizzata per determinare gli stati di ipercomprato e ipervenduto estremo, ma vi consiglio il uso di bande di trading come la generazione di acquisto, vendita e segnali di continuazione attraverso il confronto di un indicatore supplementare per l'azione di prezzo entro i cartellini dei prezzi bands. If l'azione di banda e l'indicatore superiore lo conferma, nessun segnale di vendita viene generato D'altra parte, se cartellini dei prezzi della banda superiore e l'azione indicatore non confermano che sia, diverge abbiamo un segnale di vendita la prima situazione non è un segnale di vendita, invece, si tratta di un segnale di continuazione se un segnale di acquisto era in effect. It è anche possibile generare segnali da azione di prezzo entro le sole bande una formazione grafico superiore formata fuori delle bande seguita da una seconda parte superiore all'interno delle bande costituisce un segnale di vendita non è richiesto per il secondo all'inizio s posizione relativa al primo all'inizio, solo relativamente a le bande Questo spesso aiuta a individuare cime dove la seconda spinta va a un nuovo massimo nominale Naturalmente, il contrario è vero per lows. Percent bb e larghezza di banda un indicatore derivato da bande di Bollinger che io chiamo B può essere di grande aiuto, con il stessa formula che George Lane utilizzato per stocastico L'indicatore b ci dice dove siamo all'interno delle fasce a differenza stocastico, che sono delimitate da 0 e 100, b può assumere valori e valori negativi superiori a 100 quando i prezzi sono al di fuori delle bande a 100 siamo alla banda superiore, a 0 siamo alla banda inferiore sopra 100 siamo sopra le bande superiori e inferiori a 0 siamo al di sotto della band. close inferiore - banda band. upper bassa - inferiore band. Indicator b ci permette di confrontare l'azione dei prezzi al indicatore di azione su una grande spinta verso il basso, supponiamo si arriva a -20 per la B e 35 per il parente indice di forza RSI Sul prossimo spinta verso il basso per il livello dei prezzi leggermente inferiori dopo un rally, b cade solo a 10, mentre l'RSI si ferma a 40 riceviamo un segnale di acquisto causata dal movimento dei prezzi all'interno delle bande la prima alta è venuto al di fuori delle bande, mentre la seconda bassa è stata fatta all'interno delle fasce il segnale di acquisto è confermata dalla RSI, in quanto non ha fatto un nuovo minimo, dando così noi una conferma acquistare banda signal. upper - inferiori bande band. Trading e gli indicatori sono entrambi buoni strumenti, ma quando sono combinati, l'approccio risultante ai mercati diventa potente della larghezza di banda, un altro indicatore derivato da bande di Bollinger, può anche i commercianti di interesse è la larghezza di le bande espressi come percentuale della media mobile Quando le bande restringono drasticamente, una forte espansione della volatilità solito si verifica nel prossimo futuro, ad esempio, un calo di larghezza di banda inferiore al 2 per i poveri standard s 500 ha portato a mosse spettacolari The mercato più spesso inizia nella direzione sbagliata dopo che le bande di stringere prima di entrare realmente in corso, di cui Gennaio 1991 è un buon example. Avoiding multicollinearità una regola fondamentale per il successo nell'uso di analisi tecnica richiede evitando multicollinearità tra indicatori multicollinearità è semplicemente il computo delle stesse informazioni l'uso di quattro differenti indicatori tutti derivati dalla stessa serie di prezzi di chiusura per confermare l'altro è un perfetto indicatore example. So uno derivato da prezzi di chiusura, un altro dal volume e l'ultimo dalla fascia di prezzo fornirebbe un utile gruppo di indicatori, ma la combinazione RSI, media mobile divergenza di convergenza MACD e tasso di variazione supponendo che tutti sono stati ricavati dai prezzi di chiusura e usate simili intervalli di tempo non avrebbero Ecco, però, tre indicatori da utilizzare con bande di generare compra e vende senza incorrere in problemi Amid indicatori derivati dal prezzo da solo, RSI è una buona scelta Chiusura prezzi e volumi si combinano per produrre il volume in bilancio, un'altra buona scelta, infine, fascia di prezzo e di volume si combinano per produrre flusso di denaro, di nuovo una buona scelta Nessuno è troppo elevata colinear e in tal modo insieme combinano per un buon raggruppamento di strumenti tecnici Molti altri avrebbero potuto essere scelto e MACD potrebbe essere sostituito per la RSI, per l'indice example. The Commodity Canale CCI è stata una scelta precoce da utilizzare con le bande, ma come si è scoperto, è era un povero, in quanto tende ad essere colinear con le stesse bande di certo tempo incornicia la linea di fondo è quello di confrontare l'azione dei prezzi all'interno delle fasce per l'azione di un indicatore si sa bene per la conferma dei segnali, si può quindi confrontare l'azione di un altro indicatore, finché non è colinear con le bande first. Bollinger stati creati da John Bollinger, CFA, CMT e pubblicati nel 1983 sono stati sviluppati in un tentativo di creare fasce commerciali completamente adattativi le seguenti regole riguardanti l'uso di bande di Bollinger sono state raccolte da domande utenti hanno chiesto più volte e la nostra esperienza di oltre 25 anni con le fasce di Bollinger Bands. Bollinger fornire una definizione relativa di alta e bassa definizione Per prezzo è alto alla banda superiore e bassa al band. That più in basso rispetto definizione può essere usato per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa acquistare e vendere gli indicatori decisions. Appropriate può essere derivato da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, etc. If più di un indicatore viene utilizzato il indicatori non devono essere direttamente connessi l'uno all'altro, ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume successo, ma due indicatori slancio aren t meglio Bande one. Bollinger possono essere utilizzati in pattern recognition per definire chiarire pattern di prezzo puri come piani M e fondi W, turni di slancio, etc. Tags delle bande sono proprio questo, non i tag segnala un tag della parte superiore del Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in - e-di-sé un buy signal. In mercati trend dei prezzi può, e non, a piedi fino alla parte superiore Bollinger band e giù per le Band. Closes di Bollinger inferiore al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non inversione segnala Questa è stata la base per la molti di successo volatilità breakout parametri systems. The di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard, e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono proprio questo, le impostazioni predefinite i parametri effettivi necessari per un determinato compito di mercato può essere different. The media schierato come mezzo Bollinger band non dovrebbe essere quello migliore per i crossover, piuttosto, dovrebbe essere descrittiva del medio termine trend. For prezzo consistente contenimento Se la media si allunga il numero di deviazioni standard deve essere aumentato da 2 a 20 periodi, a 2 1 a 50 periodi Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1 9 a 10 Bande di Bollinger periods. Traditional si basano su una media mobile semplice Questo perché un media semplice è utilizzata nel calcolo della deviazione standard e vogliamo essere logicamente bande di Bollinger consistent. Exponential eliminare improvvisi cambiamenti nella larghezza delle bande causate da grandi variazioni di prezzo in uscita dal retro della finestra di calcolo medie esponenziali devono essere utilizzati sia per mezzo band e nel calcolo delle deviation. Make norma alcuna ipotesi statistiche basate sull'impiego di calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande la ripartizione dei prezzi di sicurezza è non-normale e la dimensione tipica del campione nella maggior distribuzioni di bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica In pratica ci troviamo tipicamente 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default. b ci dice dove siamo in relazione alle fasce di Bollinger la posizione all'interno della band è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico. b ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione delle divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano Bands. Indicators Bollinger può essere normalizzata con b, eliminando soglie fissate nel processo Per fare questo grafico 50-periodo o più fasce di Bollinger sul un indicatore e quindi calcolare B del indicator. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono la larghezza grezzo viene normalizzato utilizzando la banda centrale utilizzando la larghezza di banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variation. BandWidth ha molti usi il suo uso più popolare è di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare tendenza changes. Bollinger Band può essere utilizzato su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e fasce bonds. Bollinger può essere utilizzato su barre di qualsiasi di lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc la chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi a fasce work. Bollinger non fornire consulenza continua piuttosto che aiutare identificare situazioni in cui l' le probabilità possono essere nella nota favor. A da John Bollinger una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso Queste regole riguardano l'uso di bande di Bollinger sono stati assemblati in risposta alle domande spesso chiesto dagli utenti e la nostra esperienza di oltre 25 anni di utilizzo di bande Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste norme dovrebbero servire come un buon inizio point. To saperne di più su Bollinger Bands. To visualizzare un webinar che copre questi 22 regole, clicca 22 regole per l'utilizzo Bollinger Capital Management Bands. Bollinger Tutti i diritti riservati.
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